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学历类考试试题及答案解析

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问答题

计算题

请采用1988年《巴塞尔协议I》来计算持有以下交易(对应于某交易对手)的一家银行的资本金数量(计算中没有净额结算协议,货币以美元计):
(a)一个9年期的利率互换,面值为2.5亿,当前市价为-200万;
(b)一个4年期的利率互换,面值为1亿,当前市价为350万;
(c)一个6个月期的商品衍生品交易,面值为5000万,当前市价为100万。

【参考答案】

根据1988年《巴塞尔协议I》,银行的资本金要求是基于信用风险的,而不是市场风险。该协议没有提供直接计算市场风险(如利率......

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