问答题 已知股票A期望收益率13%标准差10%，股票B期望收益率5%标准差18%，，你购买20000美元A，并卖空10000美元B，使这些资金购买更多的A。两证券相关系数为0.25。求：（1）你投资组合的期望收益率（2）你投资组合的方差。

问答题 A、B两公司都欲借款100万元期限为6个月，A公司希望借入浮动利率借款，B公司希望借入固定利率借款， （1）请为银行设计一个互换协议，使银行每年可赚0.2%，同时对A、B都有利， （2）假设最后LIBOR利率为10%，请给出最后实际支付的现金流。

问答题 一种3年期债券面值1000元，息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，求债券久期。