问答题 假如一家银行包含信用级别为BBB的企业的5亿贷款,贷款企业的PD估计值为0.3%,平均期限为3年,LGD的估计为60%,《巴塞尔协议II》内部评级法所对应的风险加权资产为多少?所需的第一类及第二类资本分别为多少?这与《巴塞尔协议I》及《巴塞尔协议II》标准法所计算的资本金有何不同?
问答题 请采用1988年《巴塞尔协议I》来计算持有以下交易(对应于某交易对手)的一家银行的资本金数量(计算中没有净额结算协议,货币以美元计):(a)一个9年期的利率互换,面值为2.5亿,当前市价为-200万;(b)一个4年期的利率互换,面值为1亿,当前市价为350万;(c)一个6个月期的商品衍生品交易,面值为5000万,当前市价为100万。
多项选择题 针对促销,以下说法错误的是()。